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为什么股票布林线,上下限,采用2倍标准差,不采用管制图的3倍标准差?

5/13/2018 4:43:10 PM 人评论

刚好我曾经专门学过六西格玛管理,对六西格玛的相关知识了解比较好,但想必一般人对所谓的标准差不太了解,对管制图也不太清楚,这里简单先普及一下,再回答你的问题:在基本的高等数学中,最为重要的两个概念就是均值和方差。均值是所有样本的平均值,方差则是均值与个值…

刚好我曾经专门学过六西格玛管理,对六西格玛的相关知识了解比较好,但想必一般人对所谓的标准差不太了解,对管制图也不太清楚,这里简单先普及一下,再回答你的问题:

在基本的高等数学中,最为重要的两个概念就是均值和方差

均值是所有样本的平均值,方差则是均值与个值的平方和。

比方说有四个数据:1、2、3、4

均值=(1+3+3+5)/4=3

方差=(1-3)^2+(3-3)^2+(3-3)^2+(5-3)^2=4+4=8

所谓管制图则是利用了这种方法来进行控制的一种方法:

当样本足够多的时候,我们可以认定数据会满足正太分布,既然是正太分布,那么就会满足正太分布的很多条件。

为什么股票布林线,上下限,采用2倍标准差,不采用管制图的3倍标准差?

这里又涉及到假设检验的概念,一般人不太容易理解,不过实际上也不用太清楚,关键在于,既然符合正太分布,那么我们就可以根据公式来预测落入某个范围的概率。按照公式:

±σ时,68.26%

±2σ时,95.46%,±3σ时,99.73%

也就是说,假设股票价格是随机的,满足正太分布,那么落入 ±2σ区域的概率是95.46%

如果当价格落在±2σ外,离2sigma越远,其概率越小,说明越有可能会反弹。

是落在±3σ外的概率为99.73%,基本上是不可能事件,那么设置这个标准也就失去了价值。

而在管制图中,我们是要先确定3sigma的位置,然后调整,使其尽可能在这个范围以内,管制图的目的是为了控制异常,监控。而布林线是为了反映超买超卖。二者的目的不同

如果我们用±3σ,那么它的外围线基本上没有用,因为基本上碰不到,所以也就没有价值了。

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