当前位置: 首页 > 文章教程  > 股票财经 > 交易系统

如何建立外汇交易系统

5/13/2018 11:10:40 PM 人评论

新手入门在创建交易系统时,要选择好交易周期,要清楚你自己是做日内交易还是波段交易者。不同的交易类型对周期的把握不一样。在构造一套交易系统,设计者需要选择一项用于确认新趋势的指标。我们创建交易系统的目的之一是尽可能早的确认或发现趋势,所以为了达到这个目的…

  新手入门

  在创建交易系统时,要选择好交易周期,要清楚你自己是做日内交易还是波段交易者。不同的交易类型对周期的把握不一样。

  在构造一套交易系统,设计者需要选择一项用于确认新趋势的指标。我们创建交易系统的目的之一是尽可能早的确认或发现趋势,所以为了达到这个目的我们需要找到一种合适指标。现在用得比较多的趋势指标中移动均线是用得最为广泛的一种。在使用均线构建趋势指标时一般最少需要采用两条:一条短周期线,一条长周期线。比较简单的理论就是短周期线穿越长周期线时进行交易,这是均线交叉系统的基础,也是确认新趋势相对简单的方法。

  我们还需要选择一种验证趋势信号的指标。这个指标的目的当然是过滤掉一些虚假的信号,避免被虚假的信号误导,验证确认新趋势的指标发出来的信号。这样的指标有很多,但是用得最多的恐怕是MACD,KDJ,RSI等了。

  明确自己能承受的风险与交易价位。在这里所指的风险是交易者单笔交易能承受的风险。在进场交易的点位的选择上,通常最好是等到K线收盘价出了之后才进场是最好的,因为这时候的指标已经确立。在退出市场点位的选择上交易者可以选择移动止损的方法,交易者也可以给自己设定一个固定的利润目标,或者可以根据指标是否反转而选择出场时机。

  设计好自己的交易规则之后,接下来就是利用自己的交易系统进行不断的验证。交易系统建好之后并不是大功告成了,还要进行一段时间的测试自己的系统是否合理。当经过测试后,觉得可行,那么在真正的实战交易时就要严格遵守它。其实在创建交易系统的时候,主要有两个目的,首先是尽早的发现新的趋势;交易系统应该能够避免市场发出的错误信号。虽然这两点是结合在一起有些困难。事实上,在实际交易中不管在什么情况下,通常还是要根据形势对相应的操作思路作出适当的调整,未来并不是一成不变的,所以创建自身的交易系统是一项浩大的工程。

  外汇交易风险管理的三个层次

  持仓比重,即账户中外汇市值/(外汇市值+债券市值+现金)*100%。根据道氏理论及后人的研究发现,一个市场中约75%的货币的走势与大盘是高度正相关的。所以,依据大盘风险系数来决定持仓比重的高低,应该是一个不错的稳健的选择。比如,假如当前大盘风险系数是60%,那么持仓比重就应该是40%。

  自己设计一张表格,在这里,笔者向各位投资者推荐三种方法,第一种是个就是当前指数在最近一个显着运行周期内所处的位置,应用的原理就是物极必反,反的高度可以根据历史统计取值。第二种是中国台湾张松龄先生的表格打分法,把影响大盘的各个因素列出来并赋予权重,设计一张表格,每日打分;第三种是某基金投资总监、《K线黄金定律》作者股乐先生提出的R28定律,即用R28与A股指数对照。

  投资组合,也就是持有多只货币时,每只货币占用什么比例的资金。我们这里说的组合与APT、CAPM基本无关。每只货币所占比例多少,取决于投资理论对每只货币所处位置的判断。假如同时使用多种策略不同的交易系统,则还需要取决于每个系统的目标预期年均回报率。此外,同一个交易系统又给出新的货币交易信号时是否需要换股,也是在设计交易系统时应该考虑到的问题。

  分段,即同一只货币的买卖分段进行。基于趋势型策略的系统交易者,一般需要设立多个买入、卖出点。比如说系统设定了有三个可能的买入点,那么每个买入点各应投入多少资金,这也是属于风险管理的内容。当然,更多的情况下,这个问题也同时属于买点、卖点、止损这几个要素的范围。

 

  持仓比重、组合、分段这三个层次,其实在整个交易系统设计和执行的过程是交织在一起的。假如,当判断大盘风险系数增加,须减少持仓比重时,组合与分段通常也会同时受到影响。其实对于中小资金的投资者来说,运用手工方法每日进行一下处理,逐步建立起自己的一套方法,相信也能达到一些基本的效果。

(责任编辑:admin)

相关教程

  • 设计交易系统的基本步骤

    一套完整的交易系统的设计过程主要由下述几个基本步骤构成:1、提出交易策略;2、选择交易对象;3、将交易策略系统化;4、统计检验交易系统;5、优化交易系统;6、交易系统的外推检验;7、交易系统的实战检验;9、监测与维护交易系统。以上步骤可以归纳成如下工作流程图。 设计交…

    5/13/2018 11:10:43 PM
  • 交易策略的程序化

    交易策略的程序化是指将交易策略转化为精确的数学公式或电脑语言公式,使之成为电脑可识别并能进行检验的公式系统。大多数投资者对自己的投资策略只能做出某种模糊的描述。比如我们常常在一些媒体上看到或听到类似的描述:“某某合约放量上攻”、&…

    5/13/2018 11:10:42 PM
  • 交易系统的一般认识

    市场上大多数投资者不使用任何交易系统,他们只是完全依靠自己的感觉去交易,这也是导致大多数投资者亏损的重要因素之一。交易系统的重要性不言而喻,在这里本人谈谈自己对交易系统的认识。一、投资成功的3M系统:心理控制:极端重要有效的控制自身的心理弱点,使之不致影…

    5/13/2018 11:10:37 PM
  • 程序化交易的难点在哪里

    与人生时常会遇到困难一样,在程序化交易的过程中,我们也会遇到各种各样的问题。只有克服了这些难点,才能对程序化交易得心应手。那么在克服难点之前,我们要先来分析,程序化交易的难点到底有哪些。一、交易系统“没有完美的,只有不断改进的”投机市…

    5/13/2018 11:10:19 PM

共有条评论 网友评论

验证码: 看不清楚?