交易系统是系统设计人的思想和理念，是系统设计人思想和理念的的实体化的具体表现。交易系统设计的思想我们通常称之为投资哲学，这种思想是交易系统的灵魂和核心，它表达了系统设计者对投机市场的的一种认识。交易系统一个最基本的要素应该具有正确的投资哲学。一个交易系统的设计思想如果存在明显的逻辑和安全漏洞，那么这种交易系统就应该放弃使用。交易系统也有真理性，但交易系统的真理性和自然界存在的真理性有着质的区别。交易系统的真理是一种的社会科学的真理，是只有为数不多的人掌握的真理，其应当属于搏弈论范畴。如果一种投资方法在金融市场，尤其是在期货市场中被广泛利用，那么根据这种投资方法所建立的交易系统也必将遭受市场的惩罚。
有了正确的投资哲学是设计交易系统的一个基本条件，接下来的过程就是将投资哲学运用于期货交易实战，该过程是将思想转化为实际的过程。期货交易的方法各种各样，各不相同，但一个好的交易方法应该遵循一个原则，即简单性原则。在现实中，简单往往是美丽的，伟大的真理常常也是出人意料的简单性。而这在期货市场更加明显，在期货市场中简单的道理就是最适用的道理。所以投资者在设计交易系统的时候，应该本着简单性的原则来设计交易系统。投资者在设计交易策略时假如加入了过多的条件限制，很有可能会导致系统信号过少的情况产生。因为首先这不符合信号数量的统计要求，其次是很有可能造成小概率事件的发生，造成以偏概全的结果。一个交易系统假如丧失了简单性原则，则其有存在刻意拟合市场历史数据的可能，如果当这种拟合进行外推检验时往往连随机系统都不如，所以投资者在设计交易系统时一定要注意交易规则的简单性。在期货市场交易市场上进行交易就好像战场打仗一样。交易系统就是投资者的在战场上的利器。如果参与战争的士兵使用不易操作的武器,那结果是可以预料到的。而且从系统工程学的角度讲，复杂的系统往往是经不住考验的，容易崩溃的，复杂的系统在恶劣的环境中难以生存下来。
一个交易系统需要稳定，而交易系统的稳定性，就是系统要具有稳定的生存能力和稳定的获利能力。假如设计的交易系统在实战中其收益曲线分布不规则，不够平滑，那么这种交易系统是一个不稳定的系统，算不得一个好的交易系统。如果使用这种系统指导投资者进行实际的投资必将致使投资者的收益的不稳定，其直接表现就是投资业绩大起大落，作为职业投资者来说，这显然不符合投资者的交易准则。衡量投资者是否专业的判断标准就是投资者能否长期持续稳定的获利。而现在市面上流行的所谓交易系统其往往断章取义，用局部的显著性代表了全局的普遍性，夸大投资业绩，但其一旦指导投资实战，使用效果就差强人意了。
投资者追求完美想法很正常，追求完美者希望每一次行情判断都是正确的，每一次仓位控制都是效率最高的，但这只是一种假设性的理论，而且这种假设理论这显然是站不住脚的悖论，是一种极端错误的思想和理念。期货交易必须承认错误的存在。这是一种正确对待交易的态度。因为只有承认错误的客观存在才可能去寻求减小错误的解决之道，才有可能找到因减少错误而存在的好的交易系统。
但如果交易系统的成功率越高高并不是表示该系统交易越完美，这只能表明交易系统防患未然过度，用系统化交易术语来讲就是过度优化。投资者追求完美者其实就是追求过度优化的解决方案，在行情判断上过度优化，在机会识别上过度优化，在资金管理上过度优化，最后种种优化的结果就是直接导致了交易机会的减小。所以笔者在这可以明确地告诉大家，这种交易系统的设计理念肯定是基于追求完美的悖论基础之上，可想而知这种系统也是只具备观赏性但却不具备实战价值的理论产品。
投资者应该知道交易系统并不是试图去预测价格的空间和时间，系统唯一要做的只是把握现在，只有活在当下，才是处理正在发生事情的系统式交易，而不是处理尚未发生事情的预测式交易。很多投资者穷其一生研究期货预测技术，而没有注意到了正在发生的现实，最终结果也只能是导致其交易操作严重缺乏现实基础。
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